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小米手机短信拦截的设置步骤如下。
1、在小米手机的桌面上找到“设置”图标，点击进入设置菜单。
2、在设置菜单中找到并点击“骚扰拦截”选项，此时可能会看到“更多功能”选项，点击进入。
3、在更多功能设置页面中，找到并点击打开“拦截通知”选项，此时可以选择想要拦截的通知类型，例如短信或来电等。
4、选择想要拦截的短信类型后，系统会默认开启拦截功能，如果想要查看拦截的短信记录，可以在拦截记录中找到相应的短信内容。
还可以设置拦截的关键词或号码等个性化设置，确保只接收想要的短信，如果手机中安装了安全软件，如腾讯手机管家等，也可以在软件中找到短信拦截的相关设置，可以根据个人需求进行详细的设置和调整。